岗位职责
- 研究并开发加密资产市场(现货、永续、期权、DeFi)的量化交易策略,包括做市、套利、对冲、趋势与统计策略中的一项或多项。
- 分析市场微结构与流动性特征,构建专有信号与模型(价格行为、盘口特征、资金流、链上数据)。
- 进行回测与仿真,评估策略收益、风险、滑点与交易成本,并推动实盘部署与监控。
- 与交易、执行、风控、基础设施团队协作,持续优化策略性能与稳健性
- 与核心系统工程师协同工作,一起构建高频、中频或低频数据策略,优化延迟和盈利结构。

任职要求
- 本科及以上学历(数学、统计、计算机、物理、金融工程等定量专业优先;能力突出者本科可考虑)。
- 扎实的概率统计、时间序列、优化建模与数据分析基础。
- 熟练使用Python进行研究与回测,掌握C++或Rust等高性能语言更佳。
- 熟悉加密交易所API、订单薄结构、撮合机制与资金费率体系。具备策略研究或实盘开发经验,能独立完成策略建模与验证。